This document introduces a mathematical representation for typical problems of mathematical finance and its numerical implementation. The notation is based on operators for elementary activities in a trading strategy or a derivative security. Since operators map functions on functions, a numerical data type had to be created that supports standard operations such as integration, derivation and convolution.
Translated abstract:
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von finanzmathematischen Problemstellungen und deren numerischer Implementierung. Die vorgestellte Notation basiert auf eigens eingeführten Operatoren für elematare Aktivitäten einer Handelsstrategie oder eines Finanzderivates. Da Operatoren Abbildungen von Funktionen auf Funktionen sind, wurde ein Datentyp für mathematische Funktionen eingeführt, welcher Standartoperationen wie Integration, Ableitung und Faltung unterstützt.
Publication :
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München
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