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Original title:
Stochastic modeling in space and time with Lévy-driven random fields
Translated title:
Stochastische Modellierung in Raum und Zeit mit Lévy-getriebenen Zufallsfeldern
Author:
Pham, Viet Son
Year:
2019
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Mathematik
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Davis, Richard A. (Prof. Dr.); Lindner, Alexander (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MAT Mathematik
TUM classification:
MAT 620d
Abstract:
This dissertation introduces two novel classes of Lévy-driven random fields: Volterra-type Ornstein-Uhlenbeck processes and causal CARMA random fields. We investigate their existence, distributional and path properties. For the CARMA model we develop a parametric estimation method based on the variogram and a weighted least squares approach. We further study autocovariance varieties of discrete-parameter moving average random fields and use their features for statistical inference.
Translated abstract:
Diese Dissertation stellt zwei neue Klassen von Lévy-getriebenen Zufallsfeldern vor: Volterra-artige Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse und kausale CARMA-Zufallsfelder. Wir untersuchen ihre Existenz, Verteilungs- und Pfadeigenschaften. Für das CARMA-Modell entwickeln wir ein parametrisches Schätzverfahren basierend auf dem Variogramm und einer gewichteten Methode kleinster Quadrate. Weiterhin studieren wir Autokovarianz-Varietäten von Moving-Average-Zufallsfeldern mit diskreten Parametern und verwenden...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1483808
Date of submission:
17.04.2019
Oral examination:
08.07.2019
File size:
4224200 bytes
Pages:
160
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20190708-1483808-1-8
Last change:
30.07.2019
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