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Originaltitel:
Selection of Sparse Vine Copulas in Ultra High Dimensions
Übersetzter Titel:
Selektion dünnbesetzter Vine Copulas in ultrahohen Dimensionen
Autor:
Müller, Dominik Thomas
Jahr:
2017
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.)
Gutachter:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Joe, Harry (Prof., Ph.D.); Elidan, Gal (Prof., Ph.D.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik
TU-Systematik:
MAT 620d
Kurzfassung:
This thesis considers the selection of sparse vine copulas, very flexible dependence models with widespread applications, in ultra high dimensions. We use both directed and undirected graphical models as well as univariate model selection methods to first find vine copula structures and afterwards obtain parsimonious models. We show that our approaches outperform the benchmark and make sparse vine copulas applicable with more than 2,000 dimensions.
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit behandelt die Selektion dünnbesetzter Vine Copulas, sehr flexibler Abhängigkeitsmodelle mit vielfältigen Anwendungen, in ultrahohen Dimensionen. Wir benutzen gerichtete und ungerichtete graphische Modelle, sowie Methoden der eindimensionalen Modelselektion, um zuerst Vine Copula Strukturen zu finden, und anschließend sparsame Modelle zu erhalten. Wir zeigen, dass unsere Ansätze den Goldstandard schlagen und dünnbesetzte Vine Copulas in mehr als 2000 Dimensionen anwendbar machen.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1382835
Eingereicht am:
17.10.2017
Mündliche Prüfung:
13.12.2017
Dateigröße:
2857478 bytes
Seiten:
202
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20171213-1382835-1-4
Letzte Änderung:
21.12.2017
 BibTeX