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Document type:
Magazinartikel 
Author(s):
Bienek, T.; Wahl, M.; Zagst, R. 
Non-TUM Co-author(s):
ja 
Cooperation:
Title:
Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung 
Abstract:
Die Konstruktion optimaler Anlagestrategien gehört zu den klassischen Problemen der Mikroökonomie und wurde erstmals von H. M. Markowitz mit Einführung der modernen Portfoliotheorie in den 1950er Jahren zufriedenstellend (aber unter strengen Annahmen) gelöst. Seine Erkenntnisse zu Risikodiversifikation und effizienter Portfolioauswahl, welche heute zum Standardrepertoire in Wissenschaft und Praxis gehören, galten als revolutionär und wurden 1990 mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften a...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
RISIKO MANAGER 
Year:
2016 
Journal issue:
Pages contribution:
32-36 
Language:
de 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Technology:
Nein 
Interdisciplinarity:
Nein 
versions