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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Bienek, T.; Wahl, M.; Zagst, R. 
Nicht-TUM Koautoren:
ja 
Kooperation:
Titel:
Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung 
Abstract:
Die Konstruktion optimaler Anlagestrategien gehört zu den klassischen Problemen der Mikroökonomie und wurde erstmals von H. M. Markowitz mit Einführung der modernen Portfoliotheorie in den 1950er Jahren zufriedenstellend (aber unter strengen Annahmen) gelöst. Seine Erkenntnisse zu Risikodiversifikation und effizienter Portfolioauswahl, welche heute zum Standardrepertoire in Wissenschaft und Praxis gehören, galten als revolutionär und wurden 1990 mit dem Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften a...    »
 
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER 
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein 
Jahr:
2016 
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
32-36 
Sprache:
de 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text 
Leitbild: