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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Heuke, Jakob 
Titel:
Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series 
Abstract:
Statistical analysis regarding the dependence structure of high-dimensional data is an important task in financial mathematics and econometric applications. In this context, copulas -functions describing the dependence structure between random variables (Sklar(1959))- can be used to model and analyze linear and non-linear dependence of multivariate data. Often, so-called pair-copula constructions, where the joint copula density is decomposed using only bivariate copulas, are used to flexibly a...    »
 
übersetzter Abstract:
In finanzmathematischen und ökonometrischen Anwendungen ist die statistische Analyse hochdimensionaler Daten im Hinblick auf ihre Abhängigkeitsstruktur eine wichtige Aufgabe. Copulas, die den Zusammenhang zwischen den Randverteilungen mehrerer Zufallsvariablen und ihrer gemeinsamen Verteilung beschreiben, können benutzt werden, um Abhängigkeiten -auch nicht-linearer Art- zu untersuchen oder zu modellieren (Sklar(1959)). Um hochdimensionale Daten flexibel analysieren zu können, werden häufig...    »
 
Aufgabensteller:
PD Dr. Aleksey Min 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2016 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.03.2016 
Bearbeitungsende:
28.09.2016