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Dokumenttyp:
Magazinartikel 
Autor(en):
Scherer, M.; Walter, S. 
Nicht-TUM Koautoren:
ja 
Kooperation:
Titel:
CVA für Kontrahenten- Ausfallrisiken 
Abstract:
Dieser Artikel ist eine Einführung in die Thematik der Bewertung von Derivaten unter Berücksichtigung von Bewertungsadjustierungen (engl. „Credit Valuation Adjustments“ (CVA)) mit dem Ziel, einen leicht verständlichen Einstieg in die Materie zu geben. Es wird dabei auf die Hintergründe von CVA im Rahmen des Risikomanagements eingegangen. Dabei findet eine sorgfältige Abgrenzung zu herkömmlichen Größen im Kontext von Kontrahenten-Ausfallrisiken (engl. „Counterparty Default Risk“) unter den...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER 
Jahr:
2015 
Heft / Issue:
15/16 
Seitenangaben Beitrag:
6-10 
Reviewed:
ja 
Sprache:
de 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Interdisziplinarität:
Ja 
Professional Journal:
Ja