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Dokumenttyp:
Magazinartikel 
Autor(en):
Ebach, E. M.; Scherer, M.; Schneider, L. 
Nicht-TUM Koautoren:
ja 
Kooperation:
Titel:
Was verraten Index-Optionen über zukünftige Abhängigkeiten? 
Abstract:
Für das Risiko eines Aktienportfolios oder eines Aktienindex sind, neben den individuellen Verteilungen der darin enthaltenen Aktien, die Abhängigkeiten zwischen den Aktien der Hauptrisikotreiber. Doch weder die genaue Gestalt noch das Maß an Abhängigkeit, sind an Aktien- und Optionsmärkten einfach zu beobachten. Wir stellen im Folgenden einen Ansatz vor, der aus Optionspreisen auf Einzelaktien sowie Optionen auf einen daraus erstellten Aktienindex ein Maß für die implizit gehandelte Abhängigkei...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER 
Jahr:
2015 
Heft / Issue:
11 
Seitenangaben Beitrag:
1-7 
Reviewed:
ja 
Sprache:
de 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Interdisziplinarität:
Ja 
Professional Journal:
Ja