Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Magazinartikel 
Autor(en):
Khedher, A.; Scherer, M. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Was sind Lévy-Prozesse? 
Abstract:
In diesem ersten Kapitel unserer neuen Serie zu interessanten Hilfsmitteln für ein modernes Risikomanagement besprechen wir eine wichtige Klasse von stochastischen Prozessen, benannt nach dem französischen Stochastiker Paul Lévy (1886-1971). Diese Klasse enthält, neben der sehr bekannten Brown‘schen Bewegung, auch allgemeinere Prozesse mit Sprüngen, welche in der heutigen Praxis des Risikomanagements noch relativ schwach verbreitet sind. Solche Sprungprozesse sind aber insbesondere für die Model...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER 
Jahr:
2014 
Heft / Issue:
15 
Seitenangaben Beitrag:
6-13 
Reviewed:
ja 
Sprache:
de 
Verlag / Institution:
Bankverlag 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Interdisziplinarität:
Ja 
Professional Journal:
Ja