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Document type:
Magazinartikel 
Author(s):
Khedher, A.; Scherer, M.; Schulz, T. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung 
Abstract:
Im vorangegangenen Beitrag unserer Serie „Risikomanagement mit Sprungprozessen“ (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) führten wir Lévy- Prozesse formal ein, diskutierten erste statistische Eigenschaften und lernten verschiedene Beispiele kennen. Als Motivation diente uns dabei die Modellierung von Aktienkursen; insbesondere legten wir großen Wert auf mögliche Sprünge und höhere Randwahrscheinlichkeiten gegenüber Modellen, die einer Normalverteilungsannahme unterliegen. Nun wollen wir weitere statistisc...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
RISIKO MANAGER 
Year:
2014 
Journal issue:
17 
Pages contribution:
8-14 
Reviewed:
ja 
Language:
de 
Publisher:
Bankverlag 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Interdisciplinarity:
Ja 
Professional Journal:
Ja 
versions