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Dokumenttyp:
Magazinartikel 
Autor(en):
Khedher, A.; Scherer, M.; Schulz, T. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung 
Abstract:
Im vorangegangenen Beitrag unserer Serie „Risikomanagement mit Sprungprozessen“ (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) führten wir Lévy- Prozesse formal ein, diskutierten erste statistische Eigenschaften und lernten verschiedene Beispiele kennen. Als Motivation diente uns dabei die Modellierung von Aktienkursen; insbesondere legten wir großen Wert auf mögliche Sprünge und höhere Randwahrscheinlichkeiten gegenüber Modellen, die einer Normalverteilungsannahme unterliegen. Nun wollen wir weitere statistisc...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER 
Jahr:
2014 
Heft / Issue:
17 
Seitenangaben Beitrag:
8-14 
Reviewed:
ja 
Sprache:
de 
Verlag / Institution:
Bankverlag 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Interdisziplinarität:
Ja 
Professional Journal:
Ja