User: Guest  Login
Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Gruber, Oskar 
Title:
Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family 
Advisor:
Dr. Georg Mainik 
Referee:
Dr. Georg Mainik 
Year:
2014 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik