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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Oganian, Maria 
Titel:
FEM for Heston’s and 2D Black-Scholes‘ Pricing PDE 
Abstract:
This master's thesis deals with a numerical routine for solving the two-dimensional Black-Scholes partial differential equation (PDE) as well as the Heston PDE using finite elements. After a brief introduction to the general theory of the 2D Finite Element Method (FEM) and its application to the Black-Scholes and Heston model, we focus on the numerical implementation in Matlab. The implementation includes the pricing of a European Digital-Down-And-Out option in the two-dimensional Black-Scholes...    »
 
übersetzter Abstract:
In dieser Masterarbeit lösen wir die Optionspreisgleichung des zwei-dimensionalen Black-Scholes-Modells und die des Heston-Modells mit Hilfe von Finiten Elementen. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung in die Theorie der zwei-dimensionalen Finite Elemente Methode und ihrer Anwendung auf die partiellen Differentialgleichungen im Black-Scholes und im Heston-Modell. Danach konzentrieren wir uns auf die Implementierung der Finite Elemente Methode in Matlab, angewandt auf eine europäische Digitale...    »
 
Betreuer:
Maximilian Gaß 
Gutachter:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Jahr:
2015 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
27.02.2015