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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Polta, Florian 
Titel:
Äquivalante Martingalmaße in unvollständigen Märkten: Eigenschaften und Zusammenhänge 
Übersetzter Titel:
Equivalent martingale measures in incomplete markets: Properties and relationships 
Abstract:
Eines der Hauptziele der Finanzmathematik ist das Modellieren des realen Verhaltens des Finanzmarkts und das korrekte Bepreisen von Derivaten. Im Falle eines vollständigen Marktes ist es allgemein bekannt, dass Derivatspreise mit Hilfe des eindeutigen Martingalmaßes berechnet werden können. In einem unvollständigen Markt ist das Bepreisen etwas komplizierter, da nun unendlich viele Martingalmaße existieren und nicht mehr nur ein Eindeutiges. In dieser Arbeit modellieren wir den Finanzmarkt durch...    »
 
übersetzter Abstract:
One of the main goals in financial mathematics is to model the real behaviour of the financial market and to price derivatives. It is well known that in a complete market the price of a derivative can be calculated by means of the unique martingale measure. In the case of an incomplete market, pricing is more complicated, since not only a unique, but infinitely many martingale measures exist. In this thesis we model the financial market by an exponential Levy model, i.e. the discounted price pro...    »
 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min, Dr. Asma Khedher 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2014 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
26.08.0014