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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Hong, Zicheng 
Titel:
Numerische Methoden für rückwärts-stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in Finanzmathematik 
Übersetzter Titel:
Numerical methods for backward stochastic differential equations with applications to hedging in finance 
Abstract:
Der Fokus dieser Masterarbeit liegt auf numerischen Methoden für rückwärts stochastische Differentialgleichungen (BSDE = backward stochastic differential equation) und ihren Anwendungen in Hedging-Problemen im Finanzwesen. Wir analysieren das Theta-Schema von Zhao et al. [36, 37], das Euler-Schema mit Monte-Carlo Simulation von Bounchard und Touzi [6], und eine Erweiterung von dem einfachen Euler-Schema mit skalierten Zufallsbewegungen analysiert von Briand et al [8]. Das Ziel dieser Arbeit ist...    »
 
übersetzter Abstract:
This thesis deals with the numerical methods for backward stochastic differential equations (BSDEs) and their applications to the problem of hedging in finance. We analyze the Theta-scheme proposed by Zhao et al. [36, 37], the Euler scheme with Monte carlo simulation proposed by Bounchard and Touzi [6], and the Euler scheme with scaled random walk analyzed by Briand et al. [8]. The aim of this thesis is to provide a guideline along basic properties of BSDEs, a detailed error estimation of the nu...    »
 
Betreuer:
Dr. Asma Khedher 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2014 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
06.08.2014