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Original title:
Estimating standard errors and efficient goodness-of-fit tests for regular vine copula models 
Translated title:
Standardfehlerschätzung und effiziente Gütetests für reguläre Vine -Copula Modelle 
Year:
2014 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Referee:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Song, Peter X. K. (Prof., Ph.D.); Aas, Kjersti (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Keywords:
R-vine copula, standard error estimation, goodness-of-fit tests 
Controlled terms:
Kopula Mathematik:Fehlerabschätzung; Anpassungstest 
TUM classification:
MAT 603d; MAT 625d; MAT 626d; WIR 175d 
Abstract:
In this thesis we consider regular vine (R-vine) copula models, which are constructed hierarchically from only bivariate copulas. We introduce theory and algorithms for the computation of the score function and the observed information matrix in R-vine models enabling the estimation of parameter standard errors. We introduce two new goodness-of-fit tests arising from the information matrix test. The test statistics are derived and their asymptotic distribution proven. Further 13 tests are ada...    »
 
Translated abstract:
In dieser Arbeit betrachten wir reguläre Vine-Copula Modelle, die hierarchisch aus bivariaten Copulas konstruiert werden. Hierfür führen wir die Berechnung der Scorefunktion und der beobachteten Informationsmatrix ein, die uns die Schätzung von Standardfehlern ermöglicht. Ferner führen wir zwei Gütetests ein, die aus dem Informationstest hervorgehen. Wir berechnen die Teststatistiken und beweisen deren asymptotische Verteilung. 13 weitere Tests werden für Vergleichszwecke vom bivariaten Fall ada...    »
 
Oral examination:
06.02.2014 
File size:
2544172 bytes 
Pages:
129 
Last change:
07.10.2015