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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Kraus, Daniel 
Titel:
Estimating default risk in the banking sector using financial stress indicators and Rregime switching models 
Übersetzter Titel:
Bemessung des Ausfallrisikos im Bankensektor unter Verwendung von Stress-Indikatoren und Regime-Switching Modellen 
Abstract:
In the context of the financial crises of the past decades it has gotten more and more important for asset managers to estimate and predict the default risk of banks. The aim of this thesis is to set up a credit scoring model for banks, taking their balance sheet data as well as market variables into account, which will be able to predict the development of their creditworthiness. In this process it is examined whether so called regime switching models, which take into consideration whether the...    »
 
übersetzter Abstract:
Im Zuge der Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte ist die Einschätzung und Vorhersage des Ausfallrisikos von Banken immer wichtiger für Vermögensverwalter geworden. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, ein Credit Scoring Model für Banken aufzustellen, welches anhand von Bankbilanz- und Marktdaten die Entwicklung der Kreditwürdigkeit der jeweiligen Bank vorhersagen kann. In diesem Zusammenhang wird untersucht, ob sogenannte Regime Switching Modelle, welche in Betracht ziehen, ob der Markt sich gera...    »
 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min, Dr. Bernhard Vesenmayer (MEAG) 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2013 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
26.11.2013