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Original title:
Regular Vine Copulas with the simplifying assumption, time-variation, and mixed discrete and continuous margins 
Translated title:
Regular Vine Copulas mit der simplifying assumption, Zeitveränderlichkeit, und gemischten diskreten und kontinuierlichen Randverteilungen 
Year:
2013 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Referee:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Cooke, Roger M. (Prof., Ph.D.); Patton, Andrew J. (Prof., PhD) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Keywords:
R-vines, copulas, PCC 
Translated keywords:
R-vines, Copulas, PCC 
Controlled terms:
Kopula Mathematik; Randverteilung; Hidden-Markov-Modell 
TUM classification:
MAT 603d; WIR 170d 
Abstract:
This thesis extends the theory of pair-copula constructions (PCCs) based on regular vines (R-vines) in several aspects. We develop PCCs for models with both discrete and continuous one dimensional marginal distributions and present algorithms for an implementation in statistical software. Also, we identify models for which the simplifying assumption that copulas corresponding to conditional distributions are constant holds. A model with Markov-Switching R-vine copulas is developed, and we consid...    »
 
Translated abstract:
Die vorliegende Arbeit ergänzt die Theorie zu Pair-Copula Konstruktionen (PCCs) basierend auf regulären Vines (R-vines) in einigen Aspekten. So werden PCCs für Modelle mit sowohl diskreten als auch kontinuierlichen eindimensionalen Randverteilungen entwickelt, und entsprechende Algorithmen für eine Implementierung in statistischer Software vorgestellt. Weiter werden Modelle identifiziert für welche die "simplifying assumption", dass Copulas zu bedingten Verteilungen konstant sind, zutrifft. Ein...    »
 
Oral examination:
26.06.2013 
File size:
1851904 bytes 
Pages:
160 
Last change:
30.10.2013