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Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Brandstetter, Johanna 
Title:
Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung 
Abstract:
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Bewertung von Lookback Optionen anhand des Papers "Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price" von R. C. Heynen und H. M. Kat aus dem Jahr 1995. Dazu wird einleitend an einem kleinen Beispiel gezeigt, wieso es sinnvoll ist, diese Art der Option einzuführen. Anschließend folgen Definition und Eigenschaften der (geometrischen) Brownschen Bewegung und diverse Sätze, welche zur Berechnung des Optionspreises es...    »
 
Translated abstract:
This bachelor thesis deals with the pricing of lookback options based on the paper "Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price" (1995) by R. C. Heynen and H. M. Kat. First I discuss a simple example that motivates this kind of option. Afterwards definition and properties of the (geometric) Brownian motion follow along with some propositions, which will be essential for the pricing. Then, a closed-form pricing formula for a floating-strike lookback call option w...    »
 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Referee:
PD Dr. Aleksey Min 
Date of acceptation:
30.09.2012 
Year:
2012 
Quarter:
3. Quartal 
Year / month:
2012-09 
Month:
Sep 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text