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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Brandstetter, Johanna 
Titel:
Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung 
Abstract:
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Bewertung von Lookback Optionen anhand des Papers "Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price" von R. C. Heynen und H. M. Kat aus dem Jahr 1995. Dazu wird einleitend an einem kleinen Beispiel gezeigt, wieso es sinnvoll ist, diese Art der Option einzuführen. Anschließend folgen Definition und Eigenschaften der (geometrischen) Brownschen Bewegung und diverse Sätze, welche zur Berechnung des Optionspreises es...    »
 
übersetzter Abstract:
This bachelor thesis deals with the pricing of lookback options based on the paper "Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price" (1995) by R. C. Heynen and H. M. Kat. First I discuss a simple example that motivates this kind of option. Afterwards definition and properties of the (geometric) Brownian motion follow along with some propositions, which will be essential for the pricing. Then, a closed-form pricing formula for a floating-strike lookback call option w...    »
 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2012 
Quartal:
3. Quartal 
Jahr / Monat:
2012-09 
Monat:
Sep 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
30.09.2012