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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Jacod, J., Klüppelberg, C., and Müller, G. 
Titel:
Testing for non-correlation between price and volatility jumps 
Stichworte:
Common jumps Discrete sampling High-frequency data Itô semimartingale Statistical test Stochastic volatility model 
Zeitschriftentitel:
Journal of Econometrics 
Jahr:
2017 
Band / Volume:
197 
Jahr / Monat:
2017-04 
Quartal:
2. Quartal 
Monat:
Apr 
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
284-297 
Sprache:
en 
Verlag / Institution:
Elsevier 
Hinweise:
siehe: http://www.researchgate.net/profile/Gernot_Mueller/publications 
Status:
Postprint / reviewed 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Format:
Text