Testing for non-correlation between price and volatility jumps

Dokumenttyp:

Zeitschriftenaufsatz

Autor(en):

Jacod, J., Klüppelberg, C., and Müller, G.

Titel:

Testing for non-correlation between price and volatility jumps

Stichworte:

Common jumps Discrete sampling High-frequency data Itô semimartingale Statistical test Stochastic volatility model

Zeitschriftentitel:

Journal of Econometrics

Jahr:

2017

Band / Volume:

197

Jahr / Monat:

2017-04

Quartal:

2. Quartal

Monat:

Apr

Heft / Issue:

Seitenangaben Beitrag:

284-297

Sprache:

Volltext / DOI:

WWW:

Verlag / Institution:

Elsevier

Hinweise:

siehe: http://www.researchgate.net/profile/Gernot_Mueller/publications

Status:

Postprint / reviewed

TUM Einrichtung:

Lehrstuhl für Mathematische Statistik

Format:

Text