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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Brummer, Ludwig 
Titel:
Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell 
Abstract:
This thesis presents the NIG-model and methods for its computational implementation for option pricing using the Monte-Carlo method. The NIG-model is a stock price model which uses a geometric Normal Inverse Gaussian (NIG) Lévy Process. An introduction to the NIG distribution and Lévy Processes is included and some advantages compared to the Black-Scholes model are discussed. Afterwards methods for random number sampling, from linear congruent random number generators to methods for generating N...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Kathrin Glau; PD Dr. Aleksey Min 
Gutachter:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Jahr:
2012 
Quartal:
3. Quartal 
Jahr / Monat:
2012-08 
Monat:
Aug 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
15.08.2012