In der Bachelorarbeit „Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung“ werden zunächst kurz die finanztechnischen und die mathematischen Grundlagen der Optionsbewertung erläutert und die wichtigsten Definitionen bereitgestellt. Anschließend wird das diskrete stochastische Kalkül anhand diverser Definitionen und Sätze eingeführt. Hierbei werden Kovariationsprozesse und orthogonale Martingale ebenso behandelt wie stochastische Integrale und die Formel von Itô. Zunächst wird dann auf eine risikoneutrale Bewertungsformel eingegangen. Ihre Praxisrelevanz wird dann anhand eines anwendungsnahen Beispiels in einem konkreten Modell gezeigt. Als Abschluss der Arbeit wird dann (evtl.) mit der Berechnung eines konkreten Optionspreises der Bezug zur Vorlesung „Discrete time finance“ hergestellt.     «

In der Bachelorarbeit „Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung“ werden zunächst kurz die finanztechnischen und die mathematischen Grundlagen der Optionsbewertung erläutert und die wichtigsten Definitionen bereitgestellt. Anschließend wird das diskrete stochastische Kalkül anhand diverser Definitionen und Sätze eingeführt. Hierbei werden Kovariationsprozesse und orthogonale Martingale ebenso behandelt wie stochastische Integrale und die Formel von Itô. Zunächst wird dann auf eine ri...     »

The Bachelor thesis "Discrete stochastic calculus and option pricing" will first briefly describe the financial rudiments. Then the mathematical basis of option pricing will be explained and the main definitions will be provided. After this, the discrete stochastic calculus will be introduced on various definitions and sentences. The covariation processes and orthogonal martingales are also treated like the stochastic integrals and Itô's formula. First, the thesis will then deal with a risk-neutral valuation formula. The practical relevance of the formula is shown using an application-oriented example in a concrete model. The work will (maybe) end with the relation to the course "Discrete-time finance" by the calculation of an actual price of an option.     «

The Bachelor thesis "Discrete stochastic calculus and option pricing" will first briefly describe the financial rudiments. Then the mathematical basis of option pricing will be explained and the main definitions will be provided. After this, the discrete stochastic calculus will be introduced on various definitions and sentences. The covariation processes and orthogonal martingales are also treated like the stochastic integrals and Itô's formula. First, the thesis will then deal with a risk-neut...     »