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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Hortig, Christian Andre 
Titel:
Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen 
Abstract:
In dieser Arbeit interessiert man sich für die Simulation von Finanzszenarien, typischerweise Crash, Blasen, Seitwärtsbewegung. Dabei nutzt man ARMA-GARCH Modelle für die Seitwärtsbewegung, das JLS (Johansen-Ledoit-Sornette) Modell zur Modellierung von Blasen und für den Crash verschiedene, andere Ansätze. Platzt eine (spekulative) Blase, dann beobachten wir meistens einen Crash. Als Grundlage der Simulation dienen die historischen Kurswerte von Aktienindizes. In dieser Arbeit sind dieses in erster Linie Länderindizes wie z.B. der DAX, CAC 40, Topix oder S&P 500. Da sich die Geschichte nicht exakt wiederholt, kombinieren wir bei der Simulation verschiedene Ansätze. Wir benutzen Hidden Markov Modelle oder die Blockweise Simulation, dabei teilen wir nahezu die ganze Zeitreihe in Blöcke und erzeugen unsere Simulation, indem wir diese historischen Blöcke mit den Modellen verknüpfen. 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2012 
Quartal:
3. Quartal 
Jahr / Monat:
2012-08 
Monat:
Aug 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
01.08.2012