User: Guest  Login
Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Thurnes, Hannah 
Title:
Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen 
Abstract:
Die Arbeit behandelt Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Außerdem wird die Methode von Babbs eingeführt, deren Ergebnisse schließlich mit denen der Monte Carlo Simulation verglichen werden sollen. Im ersten Teil werden die Monte Carlo Methoden theoretisch abgehandelt. Die Grundidee hierbei ist, einen Erwartungswert E[X] einer Zufallsvariablen X durch das arithmetische Mittel einer Vielzahl von unabh ?ngigen Realisierungen von X zu approximieren. Das s...    »
 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Referee:
PD Dr. Aleksey Min 
Date of acceptation:
30.09.2011 
Year:
2011 
University:
Technische Universität München 
Format:
Text