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Dokumenttyp:
Buchbeitrag 
Autor(en):
Mai, J.-F.; Scherer, M. 
Kooperation:
Titel:
CDO Bewertung mittels Marshall-Olkin Copulas 
Abstract:
Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Bewertung von CDOs basierend auf einer speziellen Abhängigkeitsstruktur, der sogenannten Marshall-Olkin Copula. Diese besitzt interessante statistische Eigenschaften und kann ökonomisch plausibel im Rahmen von Ausfallmodellen motiviert werden. Wir zeigen, wie diese Verteilungsklasse elegant parametrisiert werden kann, um damit CDOs und andere Portfolioderivate effizient zu bewerten. 
Seitenangaben Beitrag:
Herausgeber:
Jochen Felsenheimer, Wolfgang Klopfer (Assenagon Credit Management GmbH) 
Buchtitel:
Kreditmärkte im Wandel 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Verlag / Institution:
Wiley 
Jahr:
2011 
Reviewed:
ja 
Sprache:
de 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Semester:
SS 02 
Format:
Text 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Kategorie:
textbook