User: Guest  Login
Document type:
Bachelorarbeit
Author(s):
Reichel, Lukas
Title:
Financial Application of Kalman Filter
Abstract:
The last decades have been driven by a growing interaction between economics and mathematics. In particular researches about capital markets have been increasingly enriched by topics of statistics and probability theory. In respect of this development a couple of quantitative ideas and methods, originally applied in other fields such as Physics or Engineering Science, have been formed for economic use. A specific example is given by the Kalman filter. Formerly applied in astronautics it has mean...     »
Translated abstract:
Die letzten Jahrzehnte waren geprägt von einem zunehmenden Einfluss quantitativer Methoden auf die Wirtschaftswissenschaften. Gerade das spezielle Feld der Finanzmarkt-theorie adoptierte viele mathematische Verfahren und Ideen aus der Wahrscheinlichkeits-theorie und Statistik, die oftmals schon in ganz anderen Bereichen wie beispielsweise in der Physik oder den Ingenieurswissenschaften von großem Nutzen waren. So zum Beispiel auch der Kalman Filter, der ursprünglich als Navigationssystem in der...     »
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min
Referee:
PD Dr. Aleksey Min
Year:
2011
University:
Technische Universität München
Format:
Text
 BibTeX