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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Reichel, Lukas 
Titel:
Financial Application of Kalman Filter 
Abstract:
The last decades have been driven by a growing interaction between economics and mathematics. In particular researches about capital markets have been increasingly enriched by topics of statistics and probability theory. In respect of this development a couple of quantitative ideas and methods, originally applied in other fields such as Physics or Engineering Science, have been formed for economic use. A specific example is given by the Kalman filter. Formerly applied in astronautics it has mean...    »
 
übersetzter Abstract:
Die letzten Jahrzehnte waren geprägt von einem zunehmenden Einfluss quantitativer Methoden auf die Wirtschaftswissenschaften. Gerade das spezielle Feld der Finanzmarkt-theorie adoptierte viele mathematische Verfahren und Ideen aus der Wahrscheinlichkeits-theorie und Statistik, die oftmals schon in ganz anderen Bereichen wie beispielsweise in der Physik oder den Ingenieurswissenschaften von großem Nutzen waren. So zum Beispiel auch der Kalman Filter, der ursprünglich als Navigationssystem in der...    »
 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2011 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Format:
Text