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Original title:
Estimation of Continuous-Time ARMA Models and Random Matrices with Dependent Entries 
Translated title:
Schätzung zeitstetiger ARMA Modelle und Zufallsmatrizen mit abhängigen Einträgen 
Year:
2011 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.) 
Referee:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.); Pérez Abreu Carrión, Víctor Manuel (Prof., Ph.D.); Klein, Thomas (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Keywords:
CARMA process, generalized method of moments, Lévy process, parameter estimation, quasi maximum likelihood, random matrix, spectral distribution 
Translated keywords:
CARMA-Prozess, Lévy-Prozess, Parameterschätzung, Quasi-Maximum-Likelihood, Spektralverteilung, verallgemeinerte Momentenmethode, Zufallsmatrix 
Controlled terms:
ARMA-Modell; Lévy-Prozess; Maximum-Likelihood-Schätzung; Momentenmethode Mathematik; Stochastische Matrix 
TUM classification:
MAT 605d; MAT 607d; MAT 625d 
Abstract:
Several aspects of the statistical analysis of linear processes are investigated. For equidistantly observed multivariate Lévy-driven continuous-time autoregressive moving average (CARMA) processes we prove consistency and asymptotic normality of the quasi maximum likelihood estimator. To infer further characteristics of the Lévy process, we extend the classical generalized method of moments and apply it to approximate Lévy increments that are reconstructed from the CARMA process. This approach...    »
 
Translated abstract:
Es werden statistische Fragen für lineare stochastische Prozesse untersucht. Konsistenz und asymptotische Normalität des Quasi-Maximum-Likelihood Schätzers für mehrdimensionale autoregressive Moving-Average (CARMA) Prozesse in stetiger Zeit werden bewiesen. Um Eigenschaften des zugrundeliegenden Lévy-Prozesses zu schätzen, wird die verallgemeinerte Momentenmethode erweitert und auf approximative, aus einem beobachteten CARMA-Prozess rekonstruierte Lévy-Zuwächse angewandt. Die Methode führt zu ko...    »
 
Oral examination:
23.09.2011 
File size:
3313663 bytes 
Pages:
265 
Last change:
07.12.2011