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Document type:
Buchbeitrag 
Author(s):
Böcker, K. and Klüppelberg, C. 
Artist:
Schäfer/Burghof/Johanning/Wagner/Rodt (Hrsg.) 
Title:
Approximationen erster Ordnung für operationelle Risiken unter Abhängigkeiten 
Pages contribution:
403-420 
Abstract:
Wir untersuchen das Problem der Modellierung und Quantifizierung des multivariaten operationellen Risikos. Basierend auf dem weit verbreiteten eindimensionalen Verlustverteilungs-Ansatz, entwickeln wir zunächst ein "Invarianzprinzip", dem jedes multivariate Modell genügen sollte. Unser Ansatz basiert auf dem neuen Konzept der Pareto- Lévy-Copula und erlaubt für das operationelle Risiko eine dynamische Betrachtungsweise zu jedem beliebigen zukünftigen Zeitpunkt. Dabei nutzen wir die Tat...    »
 
Book title:
Schäfer, K.: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung. 
Book subtitle:
Festschrift für Bernd Rudolph 
Publisher:
Fritz Knapp Verlag 
Publisher address:
Frankfurt am Main 
Year:
2009 
Pages:
403-420 
Print-ISBN:
978-3-8314-0826-9 
Reviewed:
ja 
Language:
de 
Semester:
SS 09 
Format:
Text