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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Ernst, C.; Grossmann, M.; Höcht, S.; Minden, S.; Scherer, M.; Zagst, R. 
Nicht-TUM Koautoren:
ja 
Kooperation:
Titel:
Portfoliooptimierung in sich ändernden Marktphasen 
Abstract:
In diesem Artikel wird eine umfangreiche Fallstudie zur Portfoliooptimierung in verschiedenen Marktphasen durchgeführt. Basierend auf den Daten dreier bedeutender Aktienindizes werden hierzu Markov-Switching-Modelle geschätzt und Kovariablen auf ihre Eignung zur Erklärung von Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Marktphasen getestet. Die Leistung dieses Modells wird im Rahmen einer Portfoliooptimierung mit den Ergebnissen eines Black-Scholes-Modells verglichen. Dabei wird deutlich, dass si...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
Absolut|report 
Jahr:
2010 
Band / Volume:
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
30-39 
Reviewed:
nein 
Sprache:
de 
Semester:
SS 02 
Format:
Text 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja