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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zagst, R. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Stochastische Optimierung 
Abstract:
Die überwiegende Anzahl der eingesetzten Optimierungsprobleme im Bereich Finance geht von der Voraussetzung aus, dass die Parameter der Zielfunktionen und Nebenbedingungen bekannt sind. Im tatsächlichen Leben sind diese Werte allerdings oft nicht mit letzter Sicherheit gegeben, sondern schwanken z.B. mit der Bewegung von Marktpreisen oder Zinsen. Diese sich zufällig realisierenden Parameter führen zu einer Klasse von Optimierungsproblemen, die als stochastische Programme bezeichnet werden. Der v...    »
 
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research 
Zeitschriftentitel:
Solutions 
Jahr:
1999 
Band / Volume:
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
17-24 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Nein