User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Zagst, R. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Stochastische Optimierung 
Abstract:
Die überwiegende Anzahl der eingesetzten Optimierungsprobleme im Bereich Finance geht von der Voraussetzung aus, dass die Parameter der Zielfunktionen und Nebenbedingungen bekannt sind. Im tatsächlichen Leben sind diese Werte allerdings oft nicht mit letzter Sicherheit gegeben, sondern schwanken z.B. mit der Bewegung von Marktpreisen oder Zinsen. Diese sich zufällig realisierenden Parameter führen zu einer Klasse von Optimierungsproblemen, die als stochastische Programme bezeichnet werden. Der v...    »
 
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research 
Journal title:
Solutions 
Year:
1999 
Journal volume:
Journal issue:
Pages contribution:
17-24 
Language:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Nein 
versions