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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zagst, R. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Do You Regret? Asset Allocation bei beschränktem erwarteten Verlustpotential 
Abstract:
Wie bereits in der Ausgabe 3 / 4, 1997 von R. Zagst und J. Kehrbaum dargestellt, liefert die Integration komplexer Finanzprodukte in die Portfoliooptimierung i.a. Portfolios mit asymmetrischen Renditeverteilungen. Bewährte Entscheidungskonzepte wie das Mean Variance Kriterium von H.M. Markowitz (1952) können dabei zu krassen Fehlentscheidungen führen. Als ein möglicher Ausweg stellte sich die Einführung sogenannter Lower Partial Moment (LPM) unterschiedlicher Ordnung heraus, die sich am Verlustp...    »
 
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research 
Zeitschriftentitel:
Solutions 
Jahr:
1998 
Band / Volume:
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
7-14 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Ja 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Nein