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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zagst, R.; Kehrbaum, J. 
Nicht-TUM Koautoren:
ja 
Kooperation:
Titel:
Downside Up: Optimierung komplexer Zinsportfolios bei beschränktem Verlustpotential 
Abstract:
Die Integration komplexer Finanzprodukte in der Portfoliooptimierung stellt den Portfoliomanager oder Händler vor ein schwieriges Entscheidungsproblem. Die Orientierung an althergebrachten und bewährten Entscheidungskonzepten, wie z.B. das von H.M. Markowitz (1952) eingeführte Mean Variance Kriterium kann durch die entstehenden asymmetrischen Renditeverteilungen der Portfolios zu krassen Fehlentscheidungen führen. G. Scheuenstuhl hat dieses so genannte Mean Variance Paradox in der Solutions 1/97...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
Solutions 
Jahr:
1997 
Band / Volume:
Heft / Issue:
3/4 
Seitenangaben Beitrag:
13-22 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Nein