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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zagst, R. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Effiziente Value at Risk Berechnung für Rentenportfolios 
Abstract:
Die Methoden zur Berechnung des Value at Risk eines gegebenen Wertpapierportfolios lassen sich im wesentlichen in zwei Klassen einteilen: In die Klasse der Methoden mit vollständiger Bewertung, bei denen die exakte mathematische Preisformel bzw. die tatsächlich notierten Preise in die Berechnung mit eingehen und in die Klasse der Methoden mit approximativer Bewertung, die nur eine i.a. lineare Approximation der mathematischen Preisformel benutzen und im wesentlichen von einer Normalverteilungsan...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
Finanzmarkt und Portfolio Management 
Jahr:
1997 
Band / Volume:
11 
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
165-178 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja