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Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Zagst, R. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Effiziente Value at Risk Berechnung für Rentenportfolios 
Abstract:
Die Methoden zur Berechnung des Value at Risk eines gegebenen Wertpapierportfolios lassen sich im wesentlichen in zwei Klassen einteilen: In die Klasse der Methoden mit vollständiger Bewertung, bei denen die exakte mathematische Preisformel bzw. die tatsächlich notierten Preise in die Berechnung mit eingehen und in die Klasse der Methoden mit approximativer Bewertung, die nur eine i.a. lineare Approximation der mathematischen Preisformel benutzen und im wesentlichen von einer Normalverteilungsan...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
Finanzmarkt und Portfolio Management 
Year:
1997 
Journal volume:
11 
Journal issue:
Pages contribution:
165-178 
Language:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja 
versions