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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zagst, R.; Hermann, F.; Schmid, W. 
Nicht-TUM Koautoren:
ja 
Kooperation:
Titel:
Univariate und bivariate GARCH-Modelle zur Schätzung des Beta-Faktors 
Abstract:
In dieser Arbeit werden ein univariates und ein bivariates GARCH(1,1)-Modell zur Schätzung zeitvariabler Beta-Faktoren vorgestellt. Die Schätzverfahren werden auf 30 DAX-Werte angewendet und im Hinblick auf den mittleren quadratischen Prognosefehler mit konventionellen Schätzern (empirischer Beta-Faktor, Beta nach Blume) verglichen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass keines der betrachteten Schätzverfahren die anderen stets dominiert. Allerdings wird nachgewiesen, dass in fast allen Fällen, in d...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
Finanzmarkt und Portfolio Management 
Jahr:
1996 
Band / Volume:
10 
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
45-52 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja