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Dokumenttyp:
Buchbeitrag 
Autor(en):
Scheuenstuhl, G.; Zagst, R. 
Kooperation:
Titel:
Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko 
Abstract:
Die optimale Steuerung eines Portfolios ist letztlich immer eine Frage der individuellen Präferenzen eines Investors. Die Art und Weise wie etwa Renditepräferenzen formuliert und Risiken vom Investor wahrgenommen werden bestimmen die als optimal empfundene Portfoliozusammensetzung. In der klassischen, auf Markowitz (1952) und Sharpe (1964) zurückgehenden Portfoliotheorie wird dieser Zielkonflikt zwischen Rendite und Risiko durch zwei Verteilungsparameter der Portfoliorendite ausgedrückt: der Erw...    »
 
Seitenangaben Beitrag:
Band 1, 941-972 
Herausgeber:
Johanning, L.; Rudolph, B. 
Buchtitel:
Handbuch Risiko Management 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Verlag / Institution:
Uhlenbruch Verlag 
Jahr:
2000 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Kategorie:
textbook