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Document type:
Buchbeitrag 
Author(s):
Scheuenstuhl, G.; Zagst, R. 
Cooperation:
Title:
Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko 
Pages contribution:
Band 1, 941-972 
Abstract:
Die optimale Steuerung eines Portfolios ist letztlich immer eine Frage der individuellen Präferenzen eines Investors. Die Art und Weise wie etwa Renditepräferenzen formuliert und Risiken vom Investor wahrgenommen werden bestimmen die als optimal empfundene Portfoliozusammensetzung. In der klassischen, auf Markowitz (1952) und Sharpe (1964) zurückgehenden Portfoliotheorie wird dieser Zielkonflikt zwischen Rendite und Risiko durch zwei Verteilungsparameter der Portfoliorendite ausgedrückt: der Erw...    »
 
Editor:
Johanning, L.; Rudolph, B. 
Book title:
Handbuch Risiko Management 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Publisher:
Uhlenbruch Verlag 
Year:
2000 
Language:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Category:
textbook