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Dokumenttyp:
Buchbeitrag 
Autor(en):
Scheuenstuhl, G.; Zagst, R. 
Kooperation:
Titel:
Asymmetrische Renditestrukturen und ihre Optimierung im Portfolio Management mit Optionen 
Abstract:
Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der Frage, wie Investoren das Potential von Optionen für ihre Anlageentscheidungen nutzen können. Optionen erweitern das Anlagespekrum von Finanzmärkten und erhöhen mit zusätzlichen Rendite-Risikostrukturen die Effektivität der Asset Allocation. Speziell wird hier ein Verfahren zur Portfoliooptimierung vorgestellt, das die für die Optionsportfolios typischen asymmetrischen Renditeverteilungen bereits bei der Optimierung berücksichtigt. Damit wird eine...    »
 
Seitenangaben Beitrag:
153-174 
Herausgeber:
Kutscher, C.; Schwarz, G. 
Buchtitel:
Aktives Portfolio Management 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Verlag / Institution:
Verlag Neue Züricher Zeitung, Zürich 
Jahr:
1997 
Sprache:
de 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Kategorie:
textbook