Basierend auf dem Working Paper Investigating the Sources of Default Risk: Lessons from Empirically Evaluating Credit Risk Models von Bakshi et. al. soll die Veränderung der Renditen von ausfallrisikobehafteten (defaultable) Bonds untersucht werden. Die von den Autoren vorgeschlagenen empirischen Testverfahren sollen implementiert und auf verschiedene so genannte hybride defaultable Bond Modelle angewandt werden. Dabei sollen anhand eines eigenen Datenbestandes die wesentlichen Erklärungsgrößen für die Renditeschwankungen bestimmt und mit den Ergebnissen von Bakshi et. al. verglichen werden.     «

Basierend auf dem Working Paper Investigating the Sources of Default Risk: Lessons from Empirically Evaluating Credit Risk Models von Bakshi et. al. soll die Veränderung der Renditen von ausfallrisikobehafteten (defaultable) Bonds untersucht werden. Die von den Autoren vorgeschlagenen empirischen Testverfahren sollen implementiert und auf verschiedene so genannte hybride defaultable Bond Modelle angewandt werden. Dabei sollen anhand eines eigenen Datenbestandes die wesentlichen Erklärungsgrößen...     »