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Originaltitel:
Modeling different dependence structures involving count data with applications to insurance, economics and genetics 
Übersetzter Titel:
Modellierung verschiedener Abhängigkeitsstrukturen einschließlich Zähldaten mit Anwendung im Versicherungswesen, der Ökonomie und Genetik 
Jahr:
2010 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Gutachter:
Fahrmeir, Ludwig (Prof. Dr.); Frigessi, Arnoldo (Prof.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Kurzfassung:
This thesis deals with several dependence structures for count responses. These count variables are typically not only overdispersed but also show a large share of zero observations. Based on pair copula constructions a method for sampling from such high-dimensional count random vectors with a specified Pearson correlation will be developed. Temporal dependence structures are investigated based on generalized estimating equations for generalized Poisson variables. In the field of dependent insur...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Abhängigkeitsstrukturen bei Zählvariablen. Diese Zählvariablen weisen oft nicht nur Überdispersion auf, sondern haben auch einen hohen Anteil an Nullen. Basierend auf Pair-Copula-Konstruktionen wird ein Verfahren zur Erzeugung solcher abhängiger Zählvariablen in hoher Dimension mit vorab festgelegter Pearson-Korrelation entwickelt. Zeitliche Abhängigkeitsstrukturen werden mit ''generalized estimating equations'' für verallgemeinerte Poisson Variablen untersucht...    »
 
Mündliche Prüfung:
28.06.2010 
Seiten:
117 
Letzte Änderung:
13.07.2010