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Original title:
Multivariate Stochastic Modelling with an Emphasis on Lévy Processes and Applications to Finance 
Year:
2011 
Document type:
Habilitation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Abstract:
Die Arbeit beschäftigt sich mit multivariaten stochastischen Modellen und deren Anwendungen, wobei der Schwerpunkt auf durch Lévyprozesse getriebenen Modellen und finanzwirtschaftlichen Anwendungen liegt. Es werden zunächst multivariate supOU Prozesse eingeführt und deren Fähigkeit, Langzeitgedächtnis zu modellieren, untersucht. Darauf aufbauend wird ein stochastisches Volatilitätsmodell definiert und analysiert. Desweiteren wird die Bewertung von Optionen im multivariaten stochastischen Volatil...    »
 
Oral examination:
09.02.2011 
Last change:
22.03.2012