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Original title:
Graphical modeling of extremes 
Original subtitle:
Max-linear models on directed acyclic graphs 
Translated title:
Graphische Modellierung von Extremen 
Translated subtitle:
Max-lineare Modelle auf gerichteten azyklischen Graphen 
Year:
2018 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Einmahl, John H. J. (Prof. Dr.); Lauritzen, Steffen (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Keywords:
causal inference, directed acyclic graph, extreme value theory, generalized maximum likelihood estimation, graphical model, identifiability, max-linear model, structural equation model, tail dependence matrix 
Translated keywords:
kausale Inferenz, gerichtete azyklische Graphen, Extremwerttheorie, verallgemeinerte Maximum-Likelihood-Schätzung, graphische Modelle, Identifizierbarkeit, max-lineares Model, Strukturgleichungsmodell, Tail-Dependence-Matrix 
TUM classification:
MAT 620d 
Abstract:
Graphical modeling has mainly been limited to distributions that lead to severe underestimation of large risks and, therefore, to unsuitable models in the context of risk assessment. This thesis introduces a recursive max-linear structural equation model that finds its application in situations where extreme risks may propagate through a network, for example, when modeling water levels in a river network. We address structural properties, statistical issues, identifiability questions, and algori...    »
 
Translated abstract:
Die graphische Modellierung ist bisher hauptsächlich auf Verteilungen beschränkt, die zu einer starken Unterschätzung großer Risiken und damit zu ungeeigneten Modellen im Kontext der Risikobewertung führen. Diese Arbeit führt ein rekursives max-lineares Strukturgleichungsmodell ein, welches in Situationen Anwendung findet, in denen sich extreme Risiken über ein Netzwerk ausbreiten können. Ein Beispiel ist die Modellierung von Wasserständen in einem Flussnetzwerk. Wir sprechen strukturelle Eigens...    »
 
Oral examination:
21.09.2018 
File size:
1102171 bytes 
Pages:
131 
Last change:
06.11.2018