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Original title:
Robust Optimization with Application in Asset Management 
Translated title:
Robuste Optimierung und ihre Anwendung im Asset Management 
Year:
2007 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.) 
Referee:
Rückmann, Jan-Joachim (Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Abstract:
This dissertation first analyzes parametric convex conic optimization problems and corresponding robust problems with respect to stability properties. Robustification is based on a worst case approach explicitly considering uncertainty in the parameters. After theoretical investigations of benefits and costs of this method, robustification is applied to the well-known portfolio optimization problem of Markowitz. The focus is on modelling the needed uncertainty set for the practical problem appro...    »
 
Translated abstract:
In dieser Dissertation werden zunächst parametrische konvexe Kegeloptimierungsprobleme sowie zugehörige robuste Probleme hinsichtlich ihrer Stabilitätseigenschaften analysiert. Die Robustifizierung beruht auf einem worst-case Ansatz, der Unsicherheiten in den Parametern explizit berücksichtigt. Nach theoretischen Untersuchungen zu Vorteilen und Kosten dieser Methode wird die Robustifizierung auf das im Asset Management weit verbreitete Portfoliooptimierungsproblem von Markowitz angewandt. Dabei...    »
 
Oral examination:
29.11.2007 
Pages:
274 
Last change:
25.02.2008