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Originaltitel:
Exponential COGARCH and other continuous time models 
Originaluntertitel:
with applications to high frequency data 
Übersetzter Titel:
Exponential COGARCH und andere zeitstetige Modelle 
Übersetzter Untertitel:
mit Anwendungen auf Hochfrequenzdaten 
Jahr:
2007 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof. Ph.D.) 
Gutachter:
Brockwell, Peter (Prof. Ph.D.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
ECOGARCH, Levy process, CARMA, high frequency data, stochastic volatility, FIECOGARCH 
Übersetzte Stichworte:
ECOGARCH, Levy Prozess, CARMA, Hochfrequenzdaten, stochastische Volatiliät, FIECOGARCH 
Kurzfassung:
We address several approaches to modelling high frequency financial data in continuous time. At first we suggest a method of moment estimator for the parameters of the COGARCH(1,1) process, analyse the asymptotic properties of the estimator and fit the model to simulated and real high-frequency data. In the following chapter we develop the first new model, an exponential COGARCH(p,q) process. We investigate stationarity and moment properties and show that the model describes an instantaneous...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
In dieser Arbeit werden verschiedene zeitstetige Ansätze zur Modellierung von Hochfrequenz Finanzdaten behandelt. Zu Beginn wird ein Momentenschätzer für die Parameter des COGARCH(1,1) Prozesses definiert, asymptotische Eigenschaften gezeigt und danach das Modell an simulierte und reale Finanzdaten angepasst. Als nächstes wird ein neues Modell der ECOGARCH(p,q) Prozess definiert. Es werden Stationarität und Momentenstruktur untersucht und ein ´leverage effect´ gezeigt. Für den compound Poisson...    »
 
Mündliche Prüfung:
11.04.2007 
Dateigröße:
5881690 bytes 
Seiten:
175 
Letzte Änderung:
21.05.2007