Diese Dissertation behandelt drei Forschungsthemen in den Bereichen Finanzmarktmikrostruktur und Unternehmensfinanzierung. Zunächst werden die Auswirkungen von liquiditätsmotiviertem Handelsverhalten von Aktienfonds auf die gesamte Marktliquidität analysiert. Daraufhin werden Liquiditätseffekte betrachtet, die mit Indexanpassungen der deutschen Primärstandardindizes verbunden sind. Abschließend werden exogene Indexevents als Identifikation verwendet, um Auswirkungen von Indexeffekten auf Fremdkapitalquoten von Unternehmen zu untersuchen.      «

Diese Dissertation behandelt drei Forschungsthemen in den Bereichen Finanzmarktmikrostruktur und Unternehmensfinanzierung. Zunächst werden die Auswirkungen von liquiditätsmotiviertem Handelsverhalten von Aktienfonds auf die gesamte Marktliquidität analysiert. Daraufhin werden Liquiditätseffekte betrachtet, die mit Indexanpassungen der deutschen Primärstandardindizes verbunden sind. Abschließend werden exogene Indexevents als Identifikation verwendet, um Auswirkungen von Indexeffekten auf Fremdka...     »