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Original title:
On efficient methods and error bounds for rare event estimation
Translated title:
Effiziente Methoden und Fehlerschranken für die Schätzung seltener Ereignisse
Author:
Wagner, Fabian
Year:
2021
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Mathematik
Advisor:
Ullmann, Elisabeth (Prof. Dr.)
Referee:
Ullmann, Elisabeth (Prof. Dr.); Schillings, Claudia (Prof. Dr.); Li, Jinglai (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MAT Mathematik
TUM classification:
MAT 650
Abstract:
This dissertation is devoted to the estimation of the probability of rare events. We present two novel sampling-based methods. The first method is a multilevel algorithm, which employs a hierarchy of discretization levels. The second method builds on the ensemble Kalman filter, which has been originally developed for data assimilation problems. Another part of this dissertation is the analysis of the approximation error of the probability of rare events.
Translated abstract:
Diese Dissertation widmet sich der Schätzung der Wahrscheinlichkeit von seltenen Ereignissen. Wir präsentieren zwei neue Sampling-basierte Methoden. Die erste Methode ist ein Mehrgitterverfahren, welches eine Hierarchie von Diskretisierungsebenen verwendet. Die zweite Methode baut auf dem Ensemble Kalman Filter auf, der ursprünglich für Datenassimilationsprobleme entwickelt wurde. Darüber hinaus analysieren wird den Approximationsfehlers der Wahrscheinlichkeit seltener Ereignisse.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1613387
Date of submission:
24.06.2021
Oral examination:
26.11.2021
File size:
6028324 bytes
Pages:
176
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20211126-1613387-1-9
Last change:
11.01.2022
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