Complexity Reduction for Option Pricing: Parametric Problems and Methodological Risk

Mahlstedt, Mirco

Mathematik

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Originaltitel:: Complexity Reduction for Option Pricing
Originaluntertitel:: Parametric Problems and Methodological Risk
Übersetzter Titel:: Komplexitätsreduzierung zur Optionspreisbestimmung
Übersetzter Untertitel:: Parametrische Probleme und methodenbezogenes Risiko
Autor:: Mahlstedt, Mirco
Jahr:: 2017
Dokumenttyp:: Dissertation
Fakultät/School:: Fakultät für Mathematik
Betreuer:: Glau, Kathrin (Prof. Dr.)
Gutachter:: Glau, Kathrin (Prof. Dr.); Tankov, Peter (Prof. Dr.); Schoutens, Wim (Prof. Dr.)
Sprache:: en
Fachgebiet:: MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:: WIR 150d; MAT 600d
Kurzfassung:: For financial institutions, the need of executing recurrent tasks such as pricing, calibration and risk assessment accurately and in real-time, sets the direction to complexity reduction. We first investigate the market practice method de-Americanization, suggest Chebyshev interpolation in the parameter space and solve dynamic programming problem via Chebyshev interpolation.
Übersetzte Kurzfassung:: Finanzinstitutionen stehen vor der Herausforderung wiederkehrende, parameterabhängige Aufgaben wie Optionspreisbewertung sowohl genau als auch in Echtzeit auszuwerten zu können. Dies motiviert den Schritt zu Komplexitätsreduzierungen. Wir untersuchen die praxisrelevante de-Americanization Methode, schlagen die Chebyshev Interpolation im Parameterraum vor und lösen dynamische Probleme mit Hilfe der Chebyshev Interpolation.
WWW:: https://mediatum.ub.tum.de/?id=1357398
Eingereicht am:: 25.04.2017
Mündliche Prüfung:: 13.07.2017
Dateigröße:: 2766702 bytes
Seiten:: 190
Urn (Zitierfähige URL):: https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20170713-1357398-1-8
Letzte Änderung:: 01.08.2017
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