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Original title:
Mulitscale calculus with applications in quantitative finance 
Translated title:
Multiskalenkalkül mit Anwendungen in der Finanzmathematik 
Year:
2006 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Informatik 
Advisor:
Bungartz, Hans-Joachim (Prof. Dr.) 
Referee:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.) 
Format:
Text 
Language:
en 
Subject group:
DAT Datenverarbeitung, Informatik 
Keywords:
operator; finance; function; data type; notation 
Translated keywords:
Operatoren; Finanzmathematik; Notation; Funktionen; Datentyp 
Abstract:
This document introduces a mathematical representation for typical problems of mathematical finance and its numerical implementation. The notation is based on operators for elementary activities in a trading strategy or a derivative security. Since operators map functions on functions, a numerical data type had to be created that supports standard operations such as integration, derivation and convolution. 
Translated abstract:
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von finanzmathematischen Problemstellungen und deren numerischer Implementierung. Die vorgestellte Notation basiert auf eigens eingeführten Operatoren für elematare Aktivitäten einer Handelsstrategie oder eines Finanzderivates. Da Operatoren Abbildungen von Funktionen auf Funktionen sind, wurde ein Datentyp für mathematische Funktionen eingeführt, welcher Standartoperationen wie Integration, Ableitung und Faltung unterstützt. 
Publication :
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
Oral examination:
02.03.2006 
File size:
915156 bytes 
Pages:
98 
Last change:
10.07.2007