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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Perevozchikova, Elena 
Title:
Modelling Oil Price Shocks and Stock Market Returns using D-Vine Copula Models 
Abstract:
Due to the increased investment share of institutional investors in commodities markets and speculative activities on these markets, the co-movement between the oil (as one of the major commodities) and financial markets has become more apparent in the recent years. Therefore, the relationship between oil price changes and stock market returns has received increasing attention from researchers and investors who are interested in making predictions for portfolio strategies and conducting risk man...    »
 
Translated abstract:
Der gestiegene Anteil der Investitionen auf Rohstoffmärkten (insbesondere Ölmärkten) und spekulative Tätigkeiten auf diesen Märkten haben dazu geführt, dass sich die Finanz- und Ölmärkte in den vergangenen Jahren in zunehmend gleichgerichteten Bewegungen entwickelt haben. Aus diesem Grund nimmt die Aufmerksamkeit der Forscher und Investoren für Zusammenhänge zwischen Ölpreisänderungen und Aktienmarktrenditen kontinuierlich zu. Schließlich bildet die Modellierung dieser Zusammenhänge eine wichtig...    »
 
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Year:
2019 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
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