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Original title:
Stochastic modeling in space and time with Lévy-driven random fields 
Translated title:
Stochastische Modellierung in Raum und Zeit mit Lévy-getriebenen Zufallsfeldern 
Year:
2019 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Davis, Richard A. (Prof. Dr.); Lindner, Alexander (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
TUM classification:
MAT 620d 
Abstract:
This dissertation introduces two novel classes of Lévy-driven random fields: Volterra-type Ornstein-Uhlenbeck processes and causal CARMA random fields. We investigate their existence, distributional and path properties. For the CARMA model we develop a parametric estimation method based on the variogram and a weighted least squares approach. We further study autocovariance varieties of discrete-parameter moving average random fields and use their features for statistical inference. 
Translated abstract:
Diese Dissertation stellt zwei neue Klassen von Lévy-getriebenen Zufallsfeldern vor: Volterra-artige Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse und kausale CARMA-Zufallsfelder. Wir untersuchen ihre Existenz, Verteilungs- und Pfadeigenschaften. Für das CARMA-Modell entwickeln wir ein parametrisches Schätzverfahren basierend auf dem Variogramm und einer gewichteten Methode kleinster Quadrate. Weiterhin studieren wir Autokovarianz-Varietäten von Moving-Average-Zufallsfeldern mit diskreten Parametern und verwenden...    »
 
Oral examination:
08.07.2019 
File size:
4224200 bytes 
Pages:
160 
Last change:
30.07.2019