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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Wong, Shu Yeung 
Titel:
Low-rank tensor approximation methods for financial problems 
Abstract:
Chebyshev Interpolation offers an insight of accurate and e efficient approximation of parametric option pricing on some sophisticated analytic pricing functions or some numerical pricing methods that require relatively long computation time. In Gaß et al. (2015), it shows that Chebyshev Interpolation is accurate with enough interpolation nodes. However, with the increasing number of varying parameters, the computational complexity of the Chebyshev Interpolation increase exponentially, and eventu...    »
 
übersetzter Abstract:
Chebyshev Interpolation bietet einen Einblick in die genaue und effiziente Approximation der parametrischen Optionspreise für einige hoch entwickelte analytische Preisfindungsfunktionen oder einige numerische Preisfindungsmethoden, die eine relativ lange Berechnungszeit erfordern. In Gaß et al. (2015) zeigt es, dass Chebyshev Interpolation mit genügend Interpolationsknoten genau ist. Mit der zunehmenden Anzahl variierender Parameter steigt jedoch die rechnerische Komplexität der Chebyshev-Interpolat...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Betreuer:
Christian Pötz 
Jahr:
2017 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
15.07.2017 
Bearbeitungsende:
16.04.2017