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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Wong, Shu Yeung 
Title:
Low-rank tensor approximation methods for financial problems 
Abstract:
Chebyshev Interpolation offers an insight of accurate and e efficient approximation of parametric option pricing on some sophisticated analytic pricing functions or some numerical pricing methods that require relatively long computation time. In Gaß et al. (2015), it shows that Chebyshev Interpolation is accurate with enough interpolation nodes. However, with the increasing number of varying parameters, the computational complexity of the Chebyshev Interpolation increase exponentially, and eventu...    »
 
Translated abstract:
Chebyshev Interpolation bietet einen Einblick in die genaue und effiziente Approximation der parametrischen Optionspreise für einige hoch entwickelte analytische Preisfindungsfunktionen oder einige numerische Preisfindungsmethoden, die eine relativ lange Berechnungszeit erfordern. In Gaß et al. (2015) zeigt es, dass Chebyshev Interpolation mit genügend Interpolationsknoten genau ist. Mit der zunehmenden Anzahl variierender Parameter steigt jedoch die rechnerische Komplexität der Chebyshev-Interpolat...    »
 
Supervisor:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Advisor:
Christian Pötz 
Year:
2017 
Language:
en 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Commencing Date:
15.07.2017 
End of processing:
16.04.2017