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Originaltitel:
Complexity Reduction for Option Pricing 
Originaluntertitel:
Parametric Problems and Methodological Risk 
Übersetzter Titel:
Komplexitätsreduzierung zur Optionspreisbestimmung 
Übersetzter Untertitel:
Parametrische Probleme und methodenbezogenes Risiko 
Jahr:
2017 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Glau, Kathrin (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Glau, Kathrin (Prof. Dr.); Tankov, Peter (Prof. Dr.); Schoutens, Wim (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d 
Kurzfassung:
For financial institutions, the need of executing recurrent tasks such as pricing, calibration and risk assessment accurately and in real-time, sets the direction to complexity reduction. We first investigate the market practice method de-Americanization, suggest Chebyshev interpolation in the parameter space and solve dynamic programming problem via Chebyshev interpolation. 
Übersetzte Kurzfassung:
Finanzinstitutionen stehen vor der Herausforderung wiederkehrende, parameterabhängige Aufgaben wie Optionspreisbewertung sowohl genau als auch in Echtzeit auszuwerten zu können. Dies motiviert den Schritt zu Komplexitätsreduzierungen. Wir untersuchen die praxisrelevante de-Americanization Methode, schlagen die Chebyshev Interpolation im Parameterraum vor und lösen dynamische Probleme mit Hilfe der Chebyshev Interpolation. 
Mündliche Prüfung:
13.07.2017 
Dateigröße:
2766702 bytes 
Seiten:
190 
Letzte Änderung:
01.08.2017