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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Capuano, Annalaura 
Titel:
Overpriced OTC derivatives 
Abstract:
In this thesis we investigate the phenomenon of overpricing in the OTC-derivatives market. We identify a particular set of plain vanilla OTC-traded derivatives in the European equity derivatives market and try to measure their fair price, in order to detect possible overpricing. To this end, we will calculate the volatility, which cannot be observed directly. Our approach will be to retrieve the implied volatility of EUREX-traded stock options with the same underlying as the derivatives we a...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Christoph Kaserer 
Betreuer:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2016 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.11.2016 
Bearbeitungsende:
01.04.2017